Monthly Report - 人品不佳

Blog的上一篇文章居然是....去年的九月....@.@....
整整半年多的時間沒有好好grind....實在是很慚愧...(汗)
一方面是這段時間在研究交易相關的知識，另一方面也是有點在等Room Poker出來的心態......
好不容易，今年的三月中PS終於讓我盼到啦!!
不廢話，來看個圖(3月+4月)  :

十萬手牌輸了1.2k.......QQ..
其實打得不算太糟，ev BB/100也還維持在可接受的狀態，不過人品炸裂就不是我可以控制的了.....it's poker~

我比較煩惱的其實是流量問題~
現在的Room Poker FR，在NL200以上的流量實在是慘淡到了極點......
NL500就不用講了，整個死掉沒幾隻貓在Pool裡；NL200則是一天裡大概只有6~8個小時Run的起來.....而且是在大夜班的時間...= ="

如果中高額桌的流量持續這樣低迷下去，我想得好好來考慮是否要轉換跑道....
畢竟當初選擇go pro時的收入估算，在NL400大約是10k/per month
如果現在只剩NL200可打(而且還是大夜班= =)，就得砍半.....
如果不想上大夜班只打NL100就得再砍半.....Orz....

目前可能的規劃是，也許退伍後會去台北or高雄的美股當沖公司應徵當實習交易員，花個半年練功。如果練得起來的話，那會是一個比Poker有發展性許多的市場~

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關於交易方面，在投入了不少時間心力研究程式交易後，也開始有了初步的成果。
目前我自己開發出了三隻台指期當沖程式，PG-3min跟PG-5min是去年底寫好的，OI則是今年二月順利完成最後階段，開發完成。

PG-3min:

 

 

PG-5min:

 

 
 

OI:

  

(以上的報表回測時間為2004.1~2012.3，皆為一口單，沒有使用獲利再投入。交易成本皆設定為來回800元。即平進平出在報表上會顯示-$800)

嗯，我想如果是沒有接觸過程式交易的朋友，應該是完全搞不懂這些報表在幹嘛就是..XD

簡單來說，程式交易就是把一個"有明確進出場定義"的策略，寫成程式；然後用程式將這個策略對過去的商品走勢進行回測(這裡選用的商品是台灣指數期貨)，看看這個策略能否至少"在過去有賺錢"。過去能賺錢的策略不"保證"代表未來也能賺，不過如果連在過去的走勢都賺不到錢的策略，我想你應該是絕對不敢拿來在未來進行交易的......XD

目前的這三隻程式，"就回測看起來"我是頗為滿意。獲利能力相當不錯，MDD也都不算太大，平均的年風險報酬比都有四倍以上，也就是說如果你願意接受"最糟的情況下可能會有25%的總資金拉回"，那這三隻策略長期下來都可以達到年報酬率100%+的水準。

不過事情往往沒有這麼美好，包括了市場慣性可能會不斷的變動、在開發過程中有沒有對程式Overfitting、每個人的風險承受度不同 ...等等因素，都可能導致策略的未來績效跟歷史績效有一定程度的不一致。

因此我目前是先下小台奈米單來做實單績效的測試，這三隻程式在四月份都已經上線了，預計觀察3~6個月。如果觀察結果跟歷史績效沒有落差太大的話，才會考慮把部位放大。

至於這三隻四月份的實單績效.....=>
PG-3min: -240點
PG-5min: -126點
OI: -84點

相當的吃屎~~ㄎㄎ

就繼續觀察吧，這三隻策略的核心邏輯都相當的簡單and直觀，長期來說我是覺得不太可能會失效。但在四月份這種日內震盪很劇烈的盤勢裡就會一直被巴，算是"本來就該賠錢的盤勢"吧! XD